การดูจุดซื้อขายกองทุนระบบ trend following แบบบ้าน ๆ

[Dakdae 74]

[ngoodin 12,920]

ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้กำลังใจครับ

 

การลงทุนในกองทุนโดยดูจากกราฟราคา nav ของกองทุนนั้น เนื่องจากกองทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำกราฟราคามาให้ดู เว้นแต่กองทุนของ scb ที่สามารถกดดูกราฟราคาได้แต่ก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ รูปเล็กนิดเดียว จึงขอแนะนำเพื่อน ๆ ที่จริงจัง (ความจริงทุกคนควรจริงจังเพราะเงินของเราทั้งนั้น) นำราคา nav รายวันของกองทุนที่เรากำลังลงทุนอยู่มา plot สร้างกราฟราคาในโปรแกรม excel หรือใครสามารถใช้ mt4 ก็แปลงเอาข้อมูลมา plot ใน mt4 ตามบทความที่ผมเคยเขียนไว้ก็ยิ่งดีจะได้ดูรูปกราฟได้ชัด ๆ นะครับ

 

อย่างไรก็ดี กองทุนบางกองทุนที่ใช้ set หรือ set50 ในการคำนวณค่า nav โดยตรง เราก็เบาแรงหน่อย เพราะ nav นั้นจะมีรูปกราฟตรงกับกราฟ set หรือ set50 ซึ่งหาดูได้ง่าย จึงไม่ต้องเสียเวลาสร้างกราฟราคาเองครับ เช่นกองทุน scbset หรือ k-set50 ครับ อันนี้เราก็สามารถกำหนดจุดเข้าซื้อขายโดยดูจากราคาปิดของ set หรือ set50 ได้โดยตรง

ถูกแก้ไข กันยายน 9, 2010 โดย ngoodin

[Maenam 41]

ขอบคุุณค่ะ ทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นค่ะ ดีใจที่อาจจะหาปลาเองได้ไวขึ้น +1ค่ะขอเกาะติดค่ะ :D

[peter99 3]

ผมเคยเสียเงินไปเรียนมาเสียเงินค่าเรียนหลาย หมื่นบาท

อาจารย์ท่านนั้นสอนวิธีดูเทรนเหมือนที่คุณงู ใช้เลยผมลองใช้แล้ว

ใช้ได้ค่อนค่างดีครับ

[ngoodin 12,920]

คราวนี้หากในช่วงใดที่กราฟดูจุดต่ำยกสูงได้ไม่ชัดเจน เราก็คงต้องหาตัวช่วย คือหาค่า ma ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยย้อนหลังตามจำนวนวันที่เราใช้ มาเป็นจุดตัดสินใจ เพราะราคาเฉลี่ยก็เป็นการแสดงถึงแนวโน้มว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงได้เช่นเดียวกัน เช่น หากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัีง 3 วัน 5 วัน หรือ 9 วัน แสดงว่าราคาปัจจุบันมีแนวโน้มลงมากกว่าราคาที่ผ่านมา ซึ่งตามทฤษฎี dow เมื่อเป็นขาลง มันก็ควรจะลงไปเรื่อย ๆ ๆๆๆๆ อันนี้ก็เป็นจุดที่เราตัดสินใจ ขาย แต่หากราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 วัน 5 วัน หรือ 9 วัน แสดงว่าราคาปัจจุบันมีแนวโน้มขึ้นมากกว่าราคาที่ผ่านมา มันก็ควรจะขึ้นไปเรื่อยๆ ๆๆๆๆๆ อันนี้ก็เป็นจุดที่เราตัดสินใจ ซื้อ

 

การคำนวณค่าเฉลี่ยจาก nav ย้อนหลังแบบนี้ เราแค่มีค่า nav ย้อนหลังเอาไว้ แล้วคำนวณเดี๋ยวนั้นเลยก็จะรู้เลยว่าขณะนี้กำลังเป็นขาขึ้น หรือขาลง และควรซื้อหรือควรขาย โดยไม่จำเป็นต้อง plot กราฟเลยก็ยังได้ แต่ผมก็อยากแนะนำว่าไหน ๆ จะเอาเงินของเราไปเสี่ยงแล้วก็ควรศึกษาการสร้างกราฟ plot กราฟ อ่านกราฟไว้สักหน่อย อันนี้เป็นตัวอย่างกราฟกองทุน k-cbond ที่ผมเคยใช้ โดยเอาค่า nav ย้อนหลังมา plot ใน excel และสร้างเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน เป็นตัวตัดสินใจซื้อขายครับ หาก nav คือเส้นสีน้ำเงินอยู่เหนือ ma5 คือเส้นสีชมพูก็เป็นสัญญาณซื้อ หากอยู่ต่ำกว่าเส้นสีชมพู ก็เป็นสัญญาณขาย

ถูกแก้ไข กันยายน 9, 2010 โดย ngoodin

[imp 2]

ตามมาให้กำลังใจ !thk !thk

[ปุณณ์ 639]

[ngoodin 12,920]

เราจะเลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยเท่าใดจึงจะเหมาะสม

อันนี้อยู่ที่ความต้องการของเราเองละครับว่าต้องการจะเล่นสั้นยาว เข้าออกบ่อยแค่ไหน ในกรณีที่ราคามีความผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง เลือกเส้นค่าเฉลี่ยที่นาน ๆ ก็จะได้ผลตอบแทนดีกว่าไม่ต้องเข้าออกบ่อย ๆ ให้เสียค่าธรรมเนียมโดยใช่เหตุ เท่าที่ผมทดลองมาส่วนใหญ่ใ้ช้เส้นค่าเฉลี่ยแถว ๆ ma9-ma10 ก็ดูจะเป็นจุดเข้าออกที่ดีและใกล้เคียงกับความนิยมของตลาดกองทุนทั่ว ๆ ไปครับ ไม่ว่าจะเป็น ทองคำ หุ้น หุ้นกู้ aud ถือว่าเป็นจุดเข้าออกที่กลาง ๆ ครับ แต่ถ้าชอบเร็วหน่อย ก็ใช้ ma5 ซึ่งผมมักจะใช้กับ กองทุนหุ้นกู้ กับ aud เข้าออกไวดี แต่ก็ทำให้ขายหมูบ่อยหน่อย ก็ต้องรีบต้อนหมูกลับเมื่อราคาตัดขึ้น ถ้าชอบยาวหน่อยก็ ma20 ใช้ค่าเฉลี่ย 20 วัน ถือเป็นการลงทุนระยะกลางผมว่าเหมาะกับทองคำครับ ส่วนค่าเฉลี่ยที่นานกว่านี้เช่น ma40 ma80 ผมว่านานเกินไปหน่อยกว่าจะได้ซื้อได้ขายรอกันเป็นปี นานไปก็ไม่สนุกและไม่ไ้ด้ทดสอบฝึกวิทยายุทธการเข้าออกครับ

 

 

ในทางปฏิบัติจริง เพื่อความสะดวก เำพื่อน ๆ อาจเลือกใช้จุดเข้าออกตามรูปกราฟในแบบแรก หรือจุดเข้าออกตาม ma ในแบบที่สองนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งนั้น ลองใช้ดูจะเห็นว่าจุดที่ซื้อและขายจะใกล้เคียงกันแหละครับ บางช่วงใช้แบบแรกก็ได้กำไรดี บางช่วงแบบที่สองก็ได้กำไรดี อันนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ แล้วแต่ตลาดจะพาไปแหละครับ

ถูกแก้ไข กันยายน 10, 2010 โดย ngoodin

[ngoodin 12,920]

สำหรับผมเอง รักพี่เสียดายน้องครับ ใช้มันทั้งสองอย่างดูประกอบกันไป หากราคาทำจุดต่ำยกสูง ในขณะเดียวกันราคาในขณะนั้นก็อยู่สูงกว่า ma9 ด้วย เท่ากับเป็นการยืนยันขาขึ้นทั้งสองระบบพร้อมกัน จึงสร้างความมั่นใจในการเข้าซื้อได้เต็มที่ ผมก็จะเข้าเต็มพอร์ตแบบชัวร์ ๆ เลย แต่หากระบบเกิดขัดแย้งกัน เช่น ราคาทำจุดต่ำยกสูง แต่ยังไม่สามารถผ่านขึ้นเหนือ ma9 ได้ มันก็อาจจะยังไม่ชัวร์ อาจจะมั่วนิ่มหลอกเราก็ได้ ผมก็จะเข้าไปแค่ครึ่งพอร์ต ส่วนที่เหลือก็รอราคาตัด ma9 ขึ้นไปในวันรุ่งขึ้น ก็ค่อยตามเข้าไปจนเต็มพอร์ต

 

ในตอนขายก็เหมือนกัน หากราคาทำจุดต่ำลงกว่าจุดต่ำสุดเดิม และราคาต่ำกว่า ma9 ด้วย เป็นสัญญาณขายล้างพอร์ตทันทีครับ แต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ราคาต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม แต่ยังไม่ลงต่ำกว่า ma9 อันนี้อาจจะขายออกครึ่งพอร์ตดูทีท่าก่อน หากวันรุ่งขึ้นตัดลงหมด ก็ค่อยล้างพอร์ต แต่หากไม่ยอมลงกลับวิ่งขึ้นต่อ ก็ต้องรีบต้อนหมูซื้อกลับเล้ากันใหม่

 

ลองดูตัวอย่างในภาพครัับ เป็นแนวทางที่ผมใช้เป็นประจำ เส้นสีชมพูคือเส้น ma ส่วนสีเขียว สีแดง คือราคา nav ครับ

 

ถูกแก้ไข กันยายน 9, 2010 โดย ngoodin

[ngoodin 12,920]

stop loss คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในระบบ trend following

 

มาถึงจุดที่สำคัญที่สุดของการลงทุนตามแนวโน้มครับ คุณ seam888 ให้คาถาประจำตัวสำหรับการอยู่รอดในระบบนี้คือ stop loss stop loss stop loss

 

การเข้าซื้อกองทุนตามระบบที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตามรูปกราฟของ ทฤษฎี dow หรือ ดูราคายืนเหนือ ma9 เป็นจุดเข้าซื้อ ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วมันจะขึ้นต่อแ่น่ ๆ 100% นะครับ เพราะตลาดมันไม่รู้หรอกว่าทฤษฎี dow เป็นยังไง ตลาดก็ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามอะไรก็ไม่รู้ หรือตลาดก็ไม่รู้หรอกว่าเราใช้ ma9 เ็ป็นจุดเข้าซื้อ ตลาดในขณะนั้นอาจจะตัดขึ้นลงตาม ma100 ก็ได้ เราก็ไม่มีทางรู้ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ตลาดไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่เราใช้้ เราเข้าซื้อไปแล้วแทนที่ตลาดจะใช้ทฤษฎี dow วิ่งขึ้น แต่กลับไปใช้ทฤษฎี down วิ่งลงแทน อันนี้เราก็ต้องหนีออกจากตลาด ด้วยการ stop loss

 

หลัก stop loss ของผมก็ง่าย ๆ ไม่ต้องคำนวณอะไรมาก หลักการคือ มาด้วยหลักอะไร ก็ไปด้วยหลักอันนั้นแหละครับ

 

ถ้าเข้าซื้อด้วยราคาตัด ma9 ขึ้น ถ้าราคาเกิดไม่ยอมขึ้นแต่กลับตัว ตัด ma9 ลงมาแทน อันนี้ก็คือจุด stop loss ขายออกครับ ไม่ใช่ว่าเราเ้ข้าด้วย ma9 แต่พอจะออกเกิดเสียดายรอขายออกด้วย ma20 อันนี้ก็คงจะขาดทุนละครับ หรือจะออกด้วย ma5 อันนี้ก็คงจะขายหมู

 

ถ้าเราเข้าที่จุดต่ำยกสูง อันนี้ผมมีเทคนิคส่วนตัวนิดหน่อย คือจุด stop loss จะเป็นจุดต่ำสุดเดิมที่เคยทำไว้ครับ ถ้ายังไม่หลุดจุดต่ำสุดเดิม ก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่ ถ้าหลุดจุดต่ำสุดเดิม ก็ถือว่าราคากลับตัวลงต่อ ก็ต้อง stop loss

ลองดูภาพประกอบครับ

ถูกแก้ไข กันยายน 9, 2010 โดย ngoodin

[jiin 1]

ขอสมัคาเป็นลูกศิษย์ ด้วยคนค่ะ

เพิ่งเข้ามาค่ะ น่าสนใจศึกษามาก ตอนนี้เล่น GF อยู่ ไม่่ค่อยดีเลยเพราะ ค่าบาทแข็ง

เห็นอาจารย์งูดินสอนแบบบ้านๆ เข้าใจง่ายค่ะ ด้วยภาษาง่ายๆ กำลังสนใจ ศึกษาเรื่องหุ้นอยู่ แต่ขอเรียนรู้จากอาจารย์งูดินก่อน

ฝากตัวด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

[Yvelines 6]

ชอบชื่อกระทู้จัง ขอบคุณค่ะ

[puk_pook 25]

ขอติดตาม ศึกษาด้วยคนนะค่ะ ท่าน อ.งูดิน

 

!thk !10 !031 !gd

[joonggo 40]

โห เขียนมาตั้งเยอะเลย แต่เพิ่งมาเห็น ได้ใจแม่เสือสาวจริงๆ

แหม ไม่ได้ยินคุณงูดิน เรียกแบบนี้นานแล้ว รู้สึกเหมือนห่างงงงงงงงงงงงเหินนนนนนนนนนจัง

เข้ามาเรียกหน่อยนะจ๊ะ คิดถึง คิดถึง

 

!_09 !10 !10 !thk !thk

[Dakdae 74]

<img src='http://www.thaigold2.info/Board/public/style_emoticons/onion/07baa27a.gif' class='bbc_emoticon' alt='!ee' /> อย่าให้คุณงูดินเรียกเลยเจ๊..แด้เห็นเรียกทีรัย..มีเรื่องทุกที <img src='http://www.thaigold2.info/Board/public/style_emoticons/onion/3eb4e7b3.gif' class='bbc_emoticon' alt='!hh' /> <img src='http://www.thaigold2.info/Board/public/style_emoticons/onion/5921f236.gif' class='bbc_emoticon' alt='!Dh' />

ถูกแก้ไข พฤศจิกายน 10, 2012 โดย Dakdae