การดูจุดซื้อขายกองทุนระบบ trend following แบบบ้าน ๆ

[anak_tun 2]

ได้อ่านอย่างบังเอิญจริงๆ จู่ๆก็เห็นในกระทู้อัพเดทล่าสุด

ดีใจที่ได้อ่านได้ความรู้ในการเทรดอย่างดีเลยครับ

ขอบคุณเจ้าของกระทู้ครับ

[b13422 1]

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ

[batman2499 1]

ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้ขึ็นอีกเยอะทีเดียว

[ngoodin 12,920]

การลงทุนระยะกลางด้วย MACD

 

MACD is The King of indicators ครับ

มีคนแปลว่า MACD พ่อทุกสถาบัน

 

สัญญาณเข้าออกจะช้าที่สุดในหมู่อินดิเคเตอร์ด้วยกัน เหมือนกองทัพหลวงที่รอให้พวกกองหน้า กองกลาง อย่าง sto หรือสัญญาณ divergence ลุยไปก่อน พอได้เปรียบศัตรูแล้วก็เคลื่อนทัพหลวงบดขยี้เผด็จศึกให้สำเร็จ นักลงทุนแบบ trend following ที่ประสบความสำเร็จอย่างเสี่ยยักษ์ ก็ยกย่องไว้ และนักลงทุนทั่วโลกก็ใช้กันเป็นทุกคน เพียงแต่ส่วนมากเป็นนักลงทุนพวกเก็งกำไร เข้าออกสั้น ๆ ก็เลยแค่เอาไว้ดู MACD ประกอบสัญญาณเล่นสั้นไม่ได้เอามาเป็นจุดซื้อขายเหมือนการลงทุนระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้พวกนักลงทุนระยะยาวก็มักจะไม่ค่อยเข้ามาในเวปบอร์ดบ่อย ๆ เหมือนพวกเล่นสั้น เพราะซื้อครั้งหนึ่งก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้ว รอไปอีก 3 เดือน ถ้ามีสัญญาณขายค่อยเข้ามาพูดกัน

 

MACD นี้ ถ้าตลาดแกว่งตัวออก side way ก็หมายความว่าหากเข้าซ์้อแล้วถือไว้ 3 เดือน ก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้ เพราะตลาดไม่มี trend จำเป็นต้องรอต่อไปแบบเสือหิว ไม่เหมือนพวกเล่นสั้น ซื้อ ๆ ขาย ๆ ได้กำไรกันวันเว้นวัน คนเล่นสั้นก็เลยมีอยู่เต็มบอร์ด ส่วนพวกเล่นยาวก็อ่านไปน้ำลายไหลไปแบบเสือหิวโซ อิอิ แต่หากตลาดมี trend ใหญ่เมื่อไหร่ เสือก็จะอ้วนพี กินวัวกินควายกินกระทิง กันจนอิ่มแปล้ไปเป็นเดือน ๆ เหมือนกัน

 

ที่มันเสียวก็คือเวลา MACD มันเริ่มตัดขึ้น ราคาก็มักจะไปไกลแล้ว หรือถึงแนวต้านพอดี เราจะกล้าเข้าซื้อไหม ข่าวร้ายก็เต็มตลาด เรากลัวไหม ถ้าเราตั้งใจจะทำตามระบบ ก็ต้องตัดความกลัวเหล่านี้ออกไป คิดเสียว่าถ้า MACD มันหลอกเรารอบนี้ เราก็ stop loss ออกมา แล้วรอแบบเสือหิวต่อไปใหม่ กลับไปรักษาแผลที่หมีตะปปให้หาย รอสัญญาณเข้ารอบใหม่ ขอแค่สักครั้งเดียวที่เราเข้าตรงกับตอนที่ตลาดมี trend เพียงครั้งเดียวก็สามารถ cover ผลขาดทุนที่ stop loss ไปได้หมด พร้อมกำไรบานเบอะ ซึ่งในตลาดปกติ รอบของ MACD ที่มี trend จะเกิดขึ้นปีละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น เพราะรอบหนึ่งขึ้น 3 เดือน ลง 3 เดือน sideway 2 เดือน ประมาณเนี้ย เราก็ต้องทำใจไว้ก่อนและกำหนดวิธีเล่นให้ชัดเจนครับ

 

สำหรับผมหลังจากขาลงรอบที่แล้วผมล้างพอร์ตแล้วกลับมาจัดทัพใหม่เป็น 3 กอง

 

กองหน้า 1/3 เข้าด้วยสัญญาณ bullish divergence จาก rsi ครับ เป็นกองหน้าบุกทะลวงรวดเร็วยึดหัวหาดเอากำไรไว้ก่อนเพื่อเบิกทางให้กองกลาง

กองกลาง 1/3 เข้าด้วย MACD ตัดเส้นสัญญาณขึ้น

ทัพหลวง 1/3 เข้าด้วยรูปกราฟทำจุดต่ำยกสูง หรือถ้าไม่ทำจุดต่ำยกสูง ก็รอ MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 เป็นสัญญาณเข้าเต็มพอร์ต

 

ถ้ารุปกราฟไม่เกิด divergence ก็แบ่งเป็นแค่ 2 กอง

กองหน้า 1/2 เข้าด้วย MACD ตัดเส้นสัญญาณขึ้น

ทัพหลวง 1/2 เข้าด้วยกราฟทำจุดต่ำยกสูง หรือ MACD ตัดขึ้นเหนือ 0

 

สำหรับสัญญาณออก ผมกำหนดไว้จุดเดียวคือ MACD ตัดเส้นสัญญาณลง เป็นสัญญาณล้างพอร์ตครับ

 

แล้วเพื่อน ๆ ละครับ กำหนดระบบการเข้าออกไว้อย่างไร ถ้าตอบตัวเองไม่ได้ก็น่าเป็นห่วงนะครับ เพราะเงินเป็นของเรา ถ้าเรายังไม่รู้จะจัดการกับมันอย่างไร สุดท้ายก็ตกเป็นของคนอื่นหมด

[ngoodin 12,920]

สัญญาณเข้าซื้อแรก ด้วย bullish divergence ที่ rsi

 

 

bullish=ขาขึ้น

divergence=ขัดแย้ง

 

คือความขัดแย้งของรูปกราฟราคากับรูปกราฟ rsi ที่เป็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น หมายถึงราคาต่ำลง แต่ rsi กลับยกตัวสูงขึ้น เป็นสัญญาณที่มีความแม่นยำมากครับ แสดงว่าขาลงน่าจะจบแล้วและกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้น อันนี้ผมถือว่าเป็นจุดเข้าซื้อจุดแรก ทำให้ซื้อได้ราคาต่ำที่สุดครับ

ถูกแก้ไข ตุลาคม 16, 2011 โดย ngoodin

[ngoodin 12,920]

รอบของ MACD สำหรับทองคำในปีนี้ จะเห็นว่า ต้นปีออก sideway กลางปีเป็นขาขึ้น สองเดือนที่แล้วเป็นขาลง และสำหรับใตรมาสสุดท้ายนี้ MACD ตัดเส้นสัญญาณขึ้นอีกครั้ง จะเป็นขาขึ้นหรือ side way หรือเป็นสัญญาณหลอก ไม่มีใครรู้ครับ ต้องตามดูกันไป ถ้าเป็นขาขึ้นก็กำไร ถ้า side way หรือสัญญาณหลอก ก็อาจจะขาดทุน

ถูกแก้ไข ตุลาคม 16, 2011 โดย ngoodin

[ngoodin 12,920]

กราฟ aud/thb จะเห็นว่า กราฟทำ bullish divergence เป็นจุดเข้าซื้อจุดแรกไปแล้ว และ MACD ตัดเส้นสัญญาณขึ้นเป็นจุดเข้าซื้อที่สองไปแล้ว และสุดท้าย MACD กำลังตัดขึ้นเหนือ 0 เป็นจุดเข้าซื้อสุดท้ายเต็มพอร์ตครับ

[ngoodin 12,920]

ตัวอย่างกราฟ set ครับ จะเห็นว่าเกิด bullish divergence เป็นสัญญาณซื้อแรกมาแล้ว ต่อมา MACD ตัดเส้นสัญญาณขึ้นเป็นสัญญาณซื้อที่สองแล้ว และขณะนี้ ราคาในรูปกราฟทำจุดต่ำยกสูง แม้ MACD จะยังไม่ตัดขึ้นเหนือ 0 แต่ก็เป็นสัญญาณเข้าส่วนที่เหลือเต็มพอร์ตของผมครับ

 

การกำหนดจุดเข้าซื้อตาม MACD เพื่อน ๆ จะกำหนดอย่างไรก็ได้ตามนิสัยการลงทุนของแต่ละคน อาจจะเข้าครั้งเดียวเต็มพอร์ตทุกครั้งที่ MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณหรือเหนือ 0 ก็ได้ เพียงแต่เมื่อวางระบบเข้าออกของตัวเองแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนั้นให้ได้

 

การวางระบบการลงทุนไม่ใช่เรื่องยาก ที่ยากคือการทำตามระบบครับ

 

ขอให้สนุกครับ

[chinchilla 25]

ขอบคุณครับ พี่งูดิน

[rockymawin 4]

!thk !thk !thk !thk !thk

[Maenam 41]

ขอบคุณค่ะคุณงู !thk !thk !thk

[kai5976 17]

ขอบคุณครับ

[tutoo 31]

ขอบคุณ คุณงูดินมากเลยค่ะ...ที่ผ่านมาไม่เคยกำหนดพอร์ตของตัวเองเลย..ไม่เคยแบ่งจังหวะการเข้าให้เป็นกิจจะลักษณะ ขออนุญาตนำแนวทางของคุณงูดินไปใช้บ้างนะคะ...ที่ผ่านมาก็ช่างมัน คิดใหม่ทำใหม่ดีกว่า...ขอบคุณนะคะ

[Dee-Dee 0]

ขอบคุณคุณงูดินมากครับ คุณงูดินครับ กราฟ set ที่เป็น MT4สามารถหาใช้ได้จากค่ายไหนครับ และมีกราฟ Tfex ในMT4บ้างไหมครับ

[tanawuth 16]

ขอบคุณครับ