โอกาส"ทอง" (จริงๆ) : Safe Heaven

[JohnCM 939]

 

 

สูตรที่ใช้คือ GF = ราคา spot ที่แปลงเป็น ราคาแท่งไทย * [1+(int*จำนวนวันที่เหลือ/365)]

หรือถ้ากำหนด อัตราดอกเบี้ย 2.5% ตายตัว จำนวนวันที่เหลือคิดปัดเป็นเต็มเดือน

GF fair value = ราคาสมาคม * (1+ จำนวนเดือนที่เหลือของสัญญา*2/1000)

 

 

ตามนี้เลยครับ Fair value จริงๆ

ดูราคาตลาดเมืองนอกเป็นตัวอย่าง ส่วนต่างที่เห็นก็คือประมาณค่าดอกเบี้ยในการกู้เงินเพื่อมาซื้อเท่านั้น

 

 

การ arbitrage เป็นการจับเสือมือเปล่าจริงๆ (โดยเฉพาะสำหรับพวกกองทุน ที่แหล่งเงินทุนไม่จำกัด)

เมื่อโอกาสเปิด เขาทำทันที ไม่ว่าผลตอบแทนจะต่ำเพียงใด (เพราะหารด้วยต้นทุน = 0 ยังไงผลตอบแทนก็เท่ากับ อนันต์)

กองทุนในเมืองนอกเขามีกองทุน มีระบบตรวจจับพวกนี้ และจะส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติทันที

 

แต่บ้านเราคิดแต่จะทำเหมือนเขา แต่ระบบยังไม่รองรับ โดยเฉพาะเรื่ององค์ความรู้ ไม่ต้องมองนักลงทุนหรอก

ตลาดเอง คนคุมกฏเอง กองทุนเอง ยังไม่ประสีประสาเลย

สุดท้ายแมงเม่าก็เป็นเหยื่อ ของรายใหญ่ตามเคย ช่วยไม่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเอง 55

 

(ขออภัยครับ บ่นดังไปหน่อย เอิ๊ก เอิ๊ก)

ถูกแก้ไข สิงหาคม 31, 2011 โดย JohnCM

[milo 888]

ไม่ใช่ครับคุณกุ้ง ผมหมายถึงการ Arbitrage โดยซื้อทองแท่งจริง และ s เมื่อค่า premium สูง ในจำนวนเท่ากัน ต่างหากนะครับ

 

จากบทความคุณลุงโฉลกกล่าวว่า สามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องกังวลว่าราคาขึ้นหรือลง แต่คุณมีดบินหลีน้อยบอกว่าถ้าผิดเทรนก็เสี่ยง ผมเลยสงสัย

 

อันนี่ขอคัดมาจากบทความคุณลุงนะครับ

การซื้อขายแบบนี้เรียกว่า Arbitrage เป็นการซื้อขายสินค้า 2 ชนิดพร้อมกัน มีประโยชน์คือสามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องกังวลว่าราคาขึ้นหรือลง ขอเพียงรู้ค่าความแตกต่างกันของ 2 สินค้านั้น และมีค่า Commission ต่ำมาก และที่ดีที่สุดคือแทบจะไม่ต้องกังวลกับ Margin Call เลย ทำให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

ถูกแก้ไข สิงหาคม 31, 2011 โดย milo

[kai5976 17]

มีแนวทางหนึ่งที่ผมคิดอยู่คล้ายๆ arbitrage ที่อยากเสนอให้ลองพิจารณากันครับ

ที่ผมยังไม่อยากบอกว่าเป็น Arbitrage เพราะยังเห็นว่ามีความเสี่ยงอยู่บ้าง

 

ที่ผมคิดอยู่คือ การพยายามหาผลกำไรจากพรีเมียมของตลาด GF ที่สูงเวอร์ในช่วงนี้ โดยไม่ต้องใช้เงินมากเท่าไหร่ เกือบจะเป็น จับเสือมือเปล่า เลยครับ

 

หลักการก็ก็คือ กินส่วต่างระหว่างช่วง พรีเมียมสูง และ พรีเมี่ยมปกติ (หรือต่ำผิดปกติ)

 

แนวคิด

1. เวลาขึ้นแรงๆ พรีเมียมชอบสูงเวอร์ ตัวยาว (6 เดือน) มักจะเกิน 1000 บาท ในขณะที่สถานการณ์ปกติน่าจะอยู่ที่ 600 บาท แต่ระยะหลังๆ คนให้พรีเมียมเยอะประมาณ 800 บาทแล้วมั้ง

ตัวสั้น (2 เดือน) เวลาเวอร์ๆ พรีเมียมก็จะขึ้นไปเป็น 4-500 ก็มี แต่เวลาลงปกติก็น่าจะประมาณ 200 ไม่เกิน 300 ประมาณนี้ครับ

 

(อีกหน่อยคงลงไปอีก เพราะคนจะ arbitrage มากขึ้น หากใครสังเกตตลาด future ต่างประเทศ ผมดูตัววิ่งหน้าทีวีจาก bloomberg ราคาฟิวเจอร์ทองเดือน ธ.ค. ห่างจากราคา spot ประมาณ 1-3 เหรียญ ไม่เกินนี้ เพราะเมืองนอกเขามี algorithm ที่คอยดักจับช่องว่างในการ arbitrage หากมีโอกาสปุ๊ป คอมจะส่งคำสั่่งซื้อ/ขายทันที)

 

2. เวลาเริ่มพัก หรือเปลี่ยนทิศ พรีเมียมจะลดลง หรือหากลงหนักเหมือนขาลงที่ผ่านมา กลายเป็น discount (ราคา gf ถูกกว่า spot)

 

 

วิธีการ

1. เวลาพรีเมียมสูงเวอร์ ก็ short ตัวยาว Long ตัวสั้นครับ (ทำแบบนี้ position square วงเงิน Margin ไม่ถูกตัดด้วยนะครับ)

สมมุติ ขณะนั้น ตัวยาว (6 เดือน) มีพรีเมียมจาก spot 1200 บาท ตัวสั้น (2 เดือน) 400 บาท ดังนั้นส่วนต่าง = 800 บาท

 

2. เวลาพรีเมียมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ก็ ซื้อปิดสถานะตัวยาว ขายปิดสถานะตัวสั้น

สมมุติ ขณะนั้น ตัวยาวมีพรีเมียมจาก spot เหลือ 600 บาท ตัวสั้นเหลือ 200 บาท ดังนั้นส่วนต่าง = 400 บาท

 

ส่วนต่างที่เราจะได้กำไรก็จะเท่าำกับ 800-400 = 400 บาทต่อบาททอง (20000 บาทต่อสัญญาตัวใหญ่)

 

 

ความเสี่ยงจากราคาทองผันผวนไม่มีครับ เพราะราคาจะวิ่ง hedge กันไปตลอดทาง

ความเสี่ยงอีกอันคือหากราคายังวิ่งต่อ spread (ส่วนต่าง) ของพรีเมียมจะยังไม่กลับเข้าสู่ปกติง่ายๆ และอาจจะห่างออก

GF มีความเสี่ยงเรื่องการหมดอายุสัญญาของตัวสั้น หากตัวสั้นอายุเหลือน้อยควรหลีกเลี่ยงครับ

ไม่งั้นถูกปิดโดยไม่สมัครใจ (เพราะหมดอายุ) จะกลายเป็นขาดทุนไปเสีย

 

 

 

เสนอเป็นแนวทาง ให้พิจารณาความเสี่ยงกันเองนะครับ :lol:

 

 

 

คิดเหมือนกันว่าจะเสนอดีไหม เพราะหากคนนำไปใข้ไม่ระมัดระวัง และไม่เข้าใจหลักการก็จะเสียหายได้

 

(เพราะเป็นการจับเืสือมือเปล่าจริงๆ วงเงินแสนเดียว เทรดได้เป็นสิบ เป็นร้อยสัญญาก็ได้ :ph34r: เพราะสถานะ square กันระหว่างซื้อขาย )

แต่หากคนเข้าใจหลักการก็เป็นโอกาสในการทำกำไร แบบจับเสือมือเปล่า ได้หากพร้อมด้วยความรู้ความไว และวินัย

 

สิ่งที่ตลาดจะได้รับก็คือ ตลาดจะมีคนจ้อง arbitrage ตลอดเวลา ทำให้พรีเมียมในทุกช่วงสัญญา มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น ไม่ถูกครอบงำจากมือที่มองไม่เห็นอีกต่อไปครับ

แล้วจากสถานการณ์ปัจจุบันน่าทำแบบที่ว่าหรือเปล่าครับรบกวนด้วยครับตัว V กะตัว G ห่างกันเกือบ 700

[totonx 399]

แล้วจากสถานการณ์ปัจจุบันน่าทำแบบที่ว่าหรือเปล่าครับรบกวนด้วยครับตัว V กะตัว G ห่างกันเกือบ 700

 

 

ผมว่าถ้าสนใจ เรื่อง GF เป็นพิเศษ เราไปตั้งกระทู้ใหม่กันไหมครับ ผมจะช่วยเสริมข้อมูลให้เต็มที่ด้วย

อยากให้มองพื้นฐาน ทองเป็นหลักก่อนที่จะลงทุนนะครับ

 

กลับมาตอบคำถาม ถ้ามอง แบบ arbitrage แล้ว ความเสี่ยงต้องต่ำ หรือไม่มีความเสี่ยง

แต่ถ้าดูจาก trend line ของ Martin Armstrong ที่การแกว่งตัวของราคาจะเป็นปากแตรแล้ว

 

แม้จะ เป็น S ตัว G12 และเปิด L ตัว V11 ที่ห่างกัน 700 วันที่ราคา ขึ้นไป 1900 ราคาส่วนต่างระหว่าง GFQ11 กับ GFZ11 นั่นคือเกือบ 2000 นะครับ

จาก 700 ไป 2000 โอกาส โดน force sell ก็มีนะครับ

 

ดังนั้น อย่ามองว่า ส่วนต่าง GF จะกินได้นิ่มๆ นะครับ ยังอันตรายเช่นเดิม

ถูกแก้ไข สิงหาคม 31, 2011 โดย totonx

[JohnCM 939]

แล้วจากสถานการณ์ปัจจุบันน่าทำแบบที่ว่าหรือเปล่าครับรบกวนด้วยครับตัว V กะตัว G ห่างกันเกือบ 700

 

ทำแบบนี้จะไม่สนใจ spot ครับจะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างมัน สนใจแต่ spread (ส่วนต่าง) ระหว่างตัวสั้นกับตัวยาว

หากเป็นก่อนเดือนที่แล้ว ก่อนการขึ้นรอบที่แล้ว ค่าปกติ(แต่ก็ยังสูงกว่าค่าเหมาะสม) จะตกประมาณเดือนละ 100 บาทครับ

ดังนั้นต่างกัน 4 เดือน ส่วนต่างน่าจะประมาณ 400 บาท

 

แต่หลังจากการขึ้นรอบใหญ่รอบที่แล้ว มีคนเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นมากครับ ทำให้สมรภูมิเปลี่ยนไปเยอะ

ผมยังมองไม่ออกว่าค่า spread ปกติตอนนี้เป็นเท่าไหร่

(ย้ำว่าเราจะไม่สนใจค่าพรีเมียมที่เหมาะสมที่แท้จริงนะครับ เราสนแต่ spread จริงในตลาดเท่านั้น)

 

หากจะทำจริงๆ แนะนำให้ลองดูค้นข้อมูลราคาปิดของ ซีรีีส์สั้น กับซีรีส์ยาว ของเดือนที่แล้ว (หากหาได้เอา 3 session เลยนะครับ มาลองหาส่วนต่าง หาค่าเฉลี่ย หาพีค หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดู - ผมยังไม่ได้ทำครับ)

เราก็จะได้ค่ากลางโดยประมาณ ส่วนเบียงเบนที่เกิด และ ส่วนที่เกินส่วนเบียงเบนไป ของ spread เราจะบอกได้เองครับ ว่าตรงไหนควรเริ่มทำ ตรงไหนไม่ควรทำ และ ตรงไหนควรปิด

 

 

เอาแค่ในระหว่างวันบางทีเราก็เห็นการแกว่งของ premium ระดับ 100-200 ให้เห็นง่ายๆ แล้ว (เช่นราคาเปิด session ดึงของคืนที่ผ่านมาเป็นต้น)

 

เน้น ๆ

เปิดสถานะตอน พรีเมียมสูงเวอร์

ปิดสถานะตอน พรีเมียมปกติ หรือต่ำเวอร์ครับ

(หรือกลับกัน)

 

เวลาปกติอย่าไปทำ เดี๋ยวจะขาดทุึนค่าคอมไปเปล่าๆ ปลี้ๆ

และต้องติดตาม spread ไปตลอดนะครับ จะได้รู้ว่าตลาดพัฒนาไปยังไง spread เปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้ว

หากมีเครื่องมือพล๊อตกราฟ realtime ไปเลย (พวกกองทุนทั้งหลาย)

[kai5976 17]

ผมว่าถ้าสนใจ เรื่อง GF เป็นพิเศษ เราไปตั้งกระทู้ใหม่กันไหมครับ

ผมจะช่วยเสริมข้อมูลให้เต็มที่ด้วย เพราะถ้ามอง แบบ arbitrage แล้ว ความเสี่ยงต้องต่ำ หรือไม่มีความเสี่ยง

แต่ถ้าดูจาก trend line ของ Martin Armstrong ที่การแกว่งตัวของราคาจะเป็นปากแตรแล้ว

 

แม้จะ เป็น S ตัว G12 และเปิด L ตัว V11 ที่ห่างกัน 700 วันที่ราคา ขึ้นไป 1900 ราคาส่วนต่างระหว่าง GFQ11 กับ GFZ11 นั่นคือเกือบ 2000 นะครับ

จาก 700 ไป 2000 โอกาส โดน force sell ก็มีนะครับ

 

ดังนั้น อย่ามองว่า ส่วนต่าง GF จะกินได้นิ่มๆ นะครับ ยังอันตรายเช่นเดิม

รอตั้งกระทู้ครับ..สนใจมากครับ

[JohnCM 939]

ผมว่าถ้าสนใจ เรื่อง GF เป็นพิเศษ เราไปตั้งกระทู้ใหม่กันไหมครับ ผมจะช่วยเสริมข้อมูลให้เต็มที่ด้วย

อยากให้มองพื้นฐาน ทองเป็นหลักก่อนที่จะลงทุนนะครับ

 

 

 

ยกมือเห็นด้วยครับ

 

คุณ totonx รบกวนเปิดกระทู้เลยนะครับ

 

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 

 

:D

 

แม้จะ เป็น S ตัว G12 และเปิด L ตัว V11 ที่ห่างกัน 700 วันที่ราคา ขึ้นไป 1900 ราคาส่วนต่างระหว่าง GFQ11 กับ GFZ11 นั่นคือเกือบ 2000 นะครับ

จาก 700 ไป 2000 โอกาส โดน force sell ก็มีนะครับ

 

ดังนั้น อย่ามองว่า ส่วนต่าง GF จะกินได้นิ่มๆ นะครับ ยังอันตรายเช่นเดิม

 

ขอบคุณสำหรับมุมมองตรงนี้ครับ

ใช่ครับ ใครเล่นเกินตัว และทำผิดจังหวะ

ก็ยังมีโอกาสโดน force sell ได้เช่นเดิม หาก spread ถ่างไปเรื่อยๆ

ถูกแก้ไข สิงหาคม 31, 2011 โดย JohnCM

[totonx 399]

 

หากจะทำจริงๆ แนะนำให้ลองดูค้นข้อมูลราคาปิดของ ซีรีีส์สั้น กับซีรีส์ยาว ของเดือนที่แล้ว (หากหาได้เอา 3 session เลยนะครับ มาลองหาส่วนต่าง หาค่าเฉลี่ย หาพีค หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดู - ผมยังไม่ได้ทำครับ)

เราก็จะได้ค่ากลางโดยประมาณ ส่วนเบียงเบนที่เกิด และ ส่วนที่เกินส่วนเบียงเบนไป ของ spread เราจะบอกได้เองครับ ว่าตรงไหนควรเริ่มทำ ตรงไหนไม่ควรทำ และ ตรงไหนควรปิด

 

 

ค่าเฉลี่ย (mean) จะใช้ได้ดีเมื่อ Sigma ไม่โต นะครับ

แต่ที่ผ่านมา ราคาที่ผันผวน ทำให้ sigma โตจนไม่สามารถเอาค่าสถิติมาพยากรณ์ แบบมีนัยะ

ไม่เช่นนั้นจะได้ช่วงการประมาณที่ กว้างมากๆๆ

เมื่อฝืนทำไป ก็ซึ่งจะไร้ประโยชน์ หากเอามาลงทุนก็จะกลายเป็นความเสี่ยง ครับ

 

สุดท้ายกลับมาหาพื้นฐาน ดีกว่าครับ แม่นยำ แน่นอน แค่เราเฝ้ารออย่างอดทนครับ

 

+++++++++

คำว่าช่วงการประมาณที่กว้างมากๆ อธิบายเชิง สถิติได้แบบนี้ครับ

ถ้าเราได้ค่าเฉลี่ย 400 แต่มี sigma ที่โต เช่น เท่ากับ 2

ค่าสถิติบอกว่า ตัวเลขที่เกิดในหมู่ประชากร สามารถเป็นไปได้ตั้งแต่

a < 400 < b

โดยที่ a ห่างจาก b กว้างมากหรือน้อยเท่ากับ sigma index 2

 

แปลว่า แม้จะได้ ค่าเฉลี่ย 400 โอกาสเกิด 200 ก็มี หรือ โอกาสเกิด 600 ก็มี

ยิ่ง sigma โต จะได้ค่า a และ b ที่ถ่างมากๆ ด้วย

 

ระวังเรื่องค่าสถิติ ที่เกิดช่วงเวลาผันผวนด้วยครับ

+++++++++

ถูกแก้ไข สิงหาคม 31, 2011 โดย totonx

[kunghdy 3,187]

ไม่ใช่ครับคุณกุ้ง ผมหมายถึงการ Arbitrage โดยซื้อทองแท่งจริง และ s เมื่อค่า premium สูง ในจำนวนเท่ากัน ต่างหากนะครับ

 

จากบทความคุณลุงโฉลกกล่าวว่า สามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องกังวลว่าราคาขึ้นหรือลง แต่คุณมีดบินหลีน้อยบอกว่าถ้าผิดเทรนก็เสี่ยง ผมเลยสงสัย

 

อันนี่ขอคัดมาจากบทความคุณลุงนะครับ

การซื้อขายแบบนี้เรียกว่า Arbitrage เป็นการซื้อขายสินค้า 2 ชนิดพร้อมกัน มีประโยชน์คือสามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องกังวลว่าราคาขึ้นหรือลง ขอเพียงรู้ค่าความแตกต่างกันของ 2 สินค้านั้น และมีค่า Commission ต่ำมาก และที่ดีที่สุดคือแทบจะไม่ต้องกังวลกับ Margin Call เลย ทำให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

 

เอาตามที่ตัวเองเข้าใจนะ อาจผิด เพราะมันยากมากเหมือนกัน อันนั้นหมายความว่าสมมติมีสินค้า 2 ตัวในกลุ่มเดียวกัน (ทองคำกับเงิน หรือ หุ้น 2 ตัวในกลุ่มเดียวกัน) ต้องเอามาหาสัดส่วนว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหน ปกติแล้วถ้ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน มันควรจะไปทิศทางเดียวกัน สัดส่วนไม่ควรต่างกันมาก ถูกมั๊ยคะ แต่เมื่อไรก็ตามที่สัดส่วนมันถ่างออก แสดงว่าสินค้าตัวนึงราคาพุ่งแรงแต่อีกตัวลดลงหรือวิ่งน้อยกว่า เช่นตอนนี้ทองคำวิ่งแรงแต่เงินจะนิ่งๆ ทำให้สัดส่วนตรงนี้ถ่างมาก เพื่อจะ control กำไร เราก็ซื้อสินค้าตัวหนึ่งที่พุ่งแรง แต่ขายสินค้าอีกตัวที่ราคาไม่ค่อยเคลื่อนไหวในวงเงินที่เท่ากัน มันก็จะทำให้เราได้ส่วนต่างของราคา โดยเราไม่ต้องสนใจว่าตัวไหนขึ้น ตัวไหนลง (ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะ คิคิคิ !ee ) คล้ายๆ แบบนี้แหละ แต่เมื่อไรก็ตามสัดส่วนนั้นน้อยลงแสดงว่ามันเริ่มวิ่งไปทางเดียวกัน เราควรถือตัวใดตัวนึง ไม่ต้องขายอีกตัว ไม่งั้นกำไรหายหมดค่ะ !ee

[kunghdy 3,187]

Conditions for arbitrage

 

Arbitrage is possible when one of three conditions is met:

1.The same asset does not trade at the same price on all markets ("the law of one price").

2.Two assets with identical cash flows do not trade at the same price.

3.An asset with a known price in the future does not today trade at its future price discounted at the risk-free interest rate (or, the asset does not have negligible costs of storage; as such, for example, this condition holds for grain but not for securities).

 

Arbitrage is not simply the act of buying a product in one market and selling it in another for a higher price at some later time. The transactions must occur simultaneously to avoid exposure to market risk, or the risk that prices may change on one market before both transactions are complete.

 

 

ไปแปลเองนะ ถามอากู๋มาให้ค่ะ

[totonx 399]

เอาตามที่ตัวเองเข้าใจนะ อาจผิด เพราะมันยากมากเหมือนกัน อันนั้นหมายความว่าสมมติมีสินค้า 2 ตัวในกลุ่มเดียวกัน (ทองคำกับเงิน หรือ หุ้น 2 ตัวในกลุ่มเดียวกัน) ต้องเอามาหาสัดส่วนว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหน ปกติแล้วถ้ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน มันควรจะไปทิศทางเดียวกัน สัดส่วนไม่ควรต่างกันมาก ถูกมั๊ยคะ แต่เมื่อไรก็ตามที่สัดส่วนมันถ่างออก แสดงว่าสินค้าตัวนึงราคาพุ่งแรงแต่อีกตัวลดลงหรือวิ่งน้อยกว่า เช่นตอนนี้ทองคำวิ่งแรงแต่เงินจะนิ่งๆ ทำให้สัดส่วนตรงนี้ถ่างมาก เพื่อจะ control กำไร เราก็ซื้อสินค้าตัวหนึ่งที่พุ่งแรง แต่ขายสินค้าอีกตัวที่ราคาไม่ค่อยเคลื่อนไหวในวงเงินที่เท่ากัน มันก็จะทำให้เราได้ส่วนต่างของราคา โดยเราไม่ต้องสนใจว่าตัวไหนขึ้น ตัวไหนลง (ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะ คิคิคิ !ee ) คล้ายๆ แบบนี้แหละ แต่เมื่อไรก็ตามสัดส่วนนั้นน้อยลงแสดงว่ามันเริ่มวิ่งไปทางเดียวกัน เราควรถือตัวใดตัวนึง ไม่ต้องขายอีกตัว ไม่งั้นกำไรหายหมดค่ะ !ee

 

 

หลักการตรงนี้ ถ้าอ่านกระทู้เงินของ คุณ next จะมีคำที่ได้ความหมายเดียวกัน แต่ต่าง indy ที่ใช้ คือ gold/silver ratio ครับ

[JohnCM 939]

ค่าเฉลี่ย (mean) จะใช้ได้ดีเมื่อ Sigma ไม่โต นะครับ

แต่ที่ผ่านมา ราคาที่ผันผวน ทำให้ sigma โตจนไม่สามารถเอาค่าสถิติมาพยากรณ์ แบบมีนัยะ

ไม่เช่นนั้นจะได้ช่วงการประมาณที่ กว้างมากๆๆ

เมื่อฝืนทำไป ก็ซึ่งจะไร้ประโยชน์ หากเอามาลงทุนก็จะกลายเป็นความเสี่ยง ครับ

 

สุดท้ายกลับมาหาพื้นฐาน ดีกว่าครับ แม่นยำ แน่นอน แค่เราเฝ้ารออย่างอดทนครับ

 

 

ขอบคุณครับ เห็นด้วยเช่นกันครับ

สุดท้ายหากคิดจะทำแบบนี้แบบปลอดภัย ต้องอาศัยข้อมูลและความรู้เชิงสถิติ

 

 

จุดเปิดสถานะต้องอยู่ปลายระฆังให้มากที่สุด 3SD น่าจะปลอดภัยครับ

ใครอยากเสี่ยงมากขึ้นก็ลดลง เหลือ 2.5 SD ก็แล้วแต่ 55

[dong3349 57]

พึ่งได้มาอ่านละเอียด วิธีการแบบนี้ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจมากๆๆ เลยค่ะ !gd แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า "สติ" กับ "สตางค์" เราจะแข็งพอหรือป่าว แค่ลงวันละ 2000 บาท หายไปหลักแสนก็ประสาทเสียแล้ว 555+++ ทำใจลำบากมากเลยนะคะ แต่ดีค่ะ เป็นความคิดที่ดี เพราะคุณลงทุนเพียงใช้วงเงินเพียงครึ่งเดียวของสินค้าจริง ทอง 50 บาทวางเงิน 500000 บาท โดยประมาณ ดีเหมือนกัน แต่จะมีคนทำแบบนี้ซักกี่คนนะ เฮ้อๆๆๆๆ !38

 

แต่ปัญหามันจะเกิดตอนระบบกระดาษ crash สิ หายไปหมดเลยนะ กำไร ขาดทุนมันจะไปเอากับใครเนี่ย สรุปคือลงใน future บางส่วนแต่เน้นทองแท่งน่าจะดีกว่า รู้สึกอุ่นใจดี ถ้าเน้นกระดาษทั้งหมด เกิดตลาดปิดด้วยเหตุอะไรก็ตาม เราก็เอาเงินออกมาไม่ได้อีก ทองแท่งใช้เมื่อไรก็ได้ !01 เย้ๆๆๆๆ

 

ใช่ครับ ตอนนีัพอร์ทของผมถึงลงทองแท่งประมาณ 70% GF 30% ส่วนกำไรจาก GF ก็เอาไปซื้อแท่งเพิ่ม

 

ในอนาคตก็จะค่อยๆลดการถือ GF ลง เพราะกลัวว่าสักวันในอนาคตจะมีปัญหากับระบบตลาดของทองกระดาษเหมือนกัน

 

ยังไงแท่งก็อุ่นใจกว่าอยู่แล้วครับ !v@

[alexaji 13]

ค่าเฉลี่ย (mean) จะใช้ได้ดีเมื่อ Sigma ไม่โต นะครับ

แต่ที่ผ่านมา ราคาที่ผันผวน ทำให้ sigma โตจนไม่สามารถเอาค่าสถิติมาพยากรณ์ แบบมีนัยะ

ไม่เช่นนั้นจะได้ช่วงการประมาณที่ กว้างมากๆๆ

เมื่อฝืนทำไป ก็ซึ่งจะไร้ประโยชน์ หากเอามาลงทุนก็จะกลายเป็นความเสี่ยง ครับ

 

สุดท้ายกลับมาหาพื้นฐาน ดีกว่าครับ แม่นยำ แน่นอน แค่เราเฝ้ารออย่างอดทนครับ

 

+++++++++

คำว่าช่วงการประมาณที่กว้างมากๆ อธิบายเชิง สถิติได้แบบนี้ครับ

ถ้าเราได้ค่าเฉลี่ย 400 แต่มี sigma ที่โต เช่น เท่ากับ 2

ค่าสถิติบอกว่า ตัวเลขที่เกิดในหมู่ประชากร สามารถเป็นไปได้ตั้งแต่

a < 400 < b

โดยที่ a ห่างจาก b กว้างมากหรือน้อยเท่ากับ sigma index 2

 

แปลว่า แม้จะได้ ค่าเฉลี่ย 400 โอกาสเกิด 200 ก็มี หรือ โอกาสเกิด 600 ก็มี

ยิ่ง sigma โต จะได้ค่า a และ b ที่ถ่างมากๆ ด้วย

 

ระวังเรื่องค่าสถิติ ที่เกิดช่วงเวลาผันผวนด้วยครับ

+++++++++

 

ยกมือสนับสนุนให้ตั้งกระทู้ใหม่ครับ เอาความรู้เกี่ยวกับ GF ตั้งแต่Basic ไปถึง Advance เลยครับ เพราะหนังสือแนวนี้หาอ่านยากมาก อ่านในเนตก็พื้นๆ นำมาใช้จริงไม่ได้ บอกไม่หมด

[JohnCM 939]

ผมลองคำนวน spread ของ GF series Z และ Q เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมา (เอาเฉพาะราคาปิดของ Session Night & day) มาพลอตกราฟครับ

ได้ข้อมูลที่น่าสนใจตามนี้ครับ

 

หวังว่าเป็นประโยชน์ และช่วยทำให้เห็นภาพอะไรง่ายขึ้นนะครับ